ตามที่เราได้ให้สัญญาไว้ การวิเคราะห์ MACD Sample ตามมาด้วยค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (Moving Average) ซึ่งเป็นที่ปรึกษาตัวที่สองที่มาพร้อมกับการติดตั้งในเทอร์มินอล MT4 โดยนักพัฒนาโปรแกรม
รีวิว:
ตัวช่วยที่ปรึกษานี้เป็นประโยชน์บ้างหรือไม่? ในบทความนี้ เราตั้งใจจะมาตอบคำถามดังกล่าว สำหรับมือใหม่นั้น เราจะขออธิบายวิธีการทำงานของที่ปรึกษาตัวนี้พอสังเขป
โดยสามารถดูสัญญาณการซื้อ/ขาย โดยใช้เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ที่ตัดผ่านเส้นราคาเป็นหลัก
Fig. 1.
ที่ปรึกษาตัวนี้ใช้งานง่ายเพราะมีการตั้งค่าแค่เพียง 5 ส่วนเท่านั้น และในเมื่อเราใช้ล็อตแค่ 0.1 ในการทดสอบนี้ การตั้งค่าต่างๆ ที่ต้องให้ความสนใจก็จะเหลือเพียงแค่ 4 ตัวด้วยกัน ได้แก่
MaximumRisk - เป็นการตั้งค่าเกี่ยวกับการจัดการเงิน หากคุณตั้งค่าส่วนนี้ไว้ที่ 0.01 ตัวช่วยที่ปรึกษาจะใช้ความเสี่ยง 1% ของเงินฝากของคุณในทุกๆ การซื้อขาย หากตัวเลขนี้ถูกตั้งไว้ที่ 100 ขนาดการซื้อขายของคุณจะเท่ากับปริมาณเงินฝากโดยสมบูรณ์ ซึ่งไม่ได้รับอนุญาตตามกติกาว่าด้วยการรักษาเงินทุน ตำราต่างๆ แนะนำว่าการซื้อขายในแต่ละครั้งควรใช้ไม่เกิน 2-3% ของเงินฝากของคุณ เมื่อพิจารณาแล้วจะเห็นว่าสิ่งเหล่านี้ค่อนข้างเป็นเรื่องส่วนบุคคลและสามารถกำหนดได้เองตามความต้องการและกลยุทธ์การซื้อขายของนักเทรด
DecreaseFactor - คือการตั้งค่าเพื่อจำกัดการขาดทุน ยกตัวอย่างเช่น หากมีการตั้งค่าไว้ที่ 2 ขนาดของล็อตจะถูกลดลงครึ่งหนึ่งหลังจากการซื้อขายใดๆ ที่ขาดทุน
MovingPeriod - คือการตั้งค่าระยะเวลาของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA)
MovingShift – เป็นตัวกำหนดการเคลื่อนที่ของ MA
ผลการทดสอบ
ตามที่เราได้อธิบายไปข้างต้น เราได้ใช้ค่าล็อตเริ่มต้นที่ 0.1 ระยะเวลาการทดสอบอยู่ที่หนึ่งปีครึ่งตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2560
เราเริ่มต้นจากการทดสอบขนานใหญ่บนพื้นฐานของประวัติ EUR/USD เราขอยอมรับอย่างตรงไปตรงมาว่าการวิเคราะห์นี้ใช้เวลามากกว่าสองวันเต็ม โดยผลลัพธ์ที่ดีที่สุดอยู่ที่กรอบระยะเวลา H4
การใช้การตั้งค่าที่ปรากฏในรูปที่ 2 กำไรอยู่ที่ 16,131 USD โดยมีการขาดทุนรวมเป็นเงินจำนวน 6,180 USD และมีการซื้อขายน้อยมากเพียงแค่ 46 ครั้งเท่านั้น กล่าวคือมีการซื้อขายเพียงแค่ 2 ครั้งต่อสัปดาห์ ความเสี่ยงสูงสุดที่ใช้ไปอยู่ที่ 11% ของเงินฝาก
Fig. 2.
สำหรับนักเทรดที่ไม่มีปริมาณเงินฝากจำนวนมากยังมีทางเลือก “มูลค่า” ที่สูงกว่า (รูปที่ 3) ในกรณีนี้ มีกำไรจำนวน 1,202 USD ในกรอบ H4 โดยมีการขาดทุนรวมอยู่ที่ 592 USD จำนวนการซื้อขายทั้งหมดอยู่ที่ 105 ครั้ง ในขณะที่ความเสี่ยงสูงสุดคิดเป็นเพียง 1%
Fig. 3.
สำหรับอัตราส่วนความเสี่ยง/กำไรที่ดีที่สุดสำหรับคู่สกุล USD/JPY เป็นของกรอบเวลา H1 โดยใช้การตั้งค่าที่ปรากฏในรูปที่ 4 กำไรอยู่ที่ 9,354 USD และการขาดทุนรวมอยู่ที่ 4,236 USD โดยมีจำนวนการซื้อขายรวมทั้งสิ้น 371 ครั้ง และมีความเสี่ยงที่ไม่เคยเกิน 5%
Fig. 4.
นอกจากนี้ เรายังพบทางเลือก “มูลค่า” สำหรับคู่ USD/JPY เช่นกัน (รูปที่ 5) ในกรอบเวลา H1 โดยมีการขาดทุนรวมที่ 593 USD และกำไรจำนวน 1,216 USD และมีจำนวนการซื้อขายรวมทั้งสิ้น 231 ครั้ง ความเสี่ยงสูงสุดอยู่ที่ 1%
Fig. 5.
นักเทรดอาจสามารถพิจารณาได้ว่าไม่มีผลลัพธ์ใดที่กล่าวข้างต้นให้ผลลัพธ์ในแง่ดี ซึ่งเป็นเรื่องยากที่จะโต้แย้งกับข้อนี้ การทดสอบคู่ GBP/USD ก็ล้มเหลวในการให้ผลที่น่าประทับใจใดๆ (รูปที่ 6) ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดของคู่นี้อยู่ในกรอบเวลา H1 โดยมีกำไรเป็นจำนวน 4,285 USD การขาดทุนรวมที่ 3,350 มีการซื้อขายเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 275 ครั้ง และความเสี่ยงสูงสุดที่ 4%
Fig. 6.
บทสรุป:
เช่นเดียวกับที่ปรึกษา MACD SAMPLE ผลลัพธ์ข้างต้นชี้ให้เห็นว่าที่ปรึกษา Moving Average สามารถทำกำไรได้ปริมาณหนึ่งเมื่อมีการตั้งค่าที่ถูกต้อง อย่างไรก็ตาม เรายังไม่สามารถยึดถือเป็นรายได้ที่เสถียรได้
ในกรณีของการเทรดหลายสกุลพร้อมกันและอยู่ภายใต้การตั้งค่าที่เข้มงวดแล้ว ผลลัพธ์อาจพัฒนาขึ้นได้บ้าง เมื่อพิจารณาผลลัพธ์ข้างต้น การวิเคราะห์ของเราชี้ให้เห็นว่าที่ปรึกษาตัวนี้สามารถเทรดทำกำไรได้เฉพาะในกรอบเวลา H1 และ H4 เท่านั้น
สำหรับในกรอบเวลาที่เล็กลงมา เช่น M1, M5 และ M15 ยังคงไม่มีผลลัพธ์เชิงบวกในคู่อัตราแลกเปลี่ยนที่เราได้ทำการทดสอบไม่ว่าจะเป็น EUR/USD, USD/JPY และ GBP/USD ซึ่งแสดงให้เห็นว่าตัวช่วยที่ปรึกษาตัวนี้ไม่เหมาะสำหรับการเทรดเก็งกำไรระยะสั้น
ตอนนี้เราจะเข้าสู่ส่วนผลลัพธ์ที่น่าสนใจและเหนือความคาดหมายมากที่สุด ซึ่งเราขอทิ้งทวนไว้ในตอนท้ายบทความนี้ แม้ว่าผู้ผลิตและพัฒนาตัวช่วยที่ปรึกษานี้อาจไม่เคยนึกถึงการเทรดเงินตราดิจิตอลแต่อย่างใด ที่ปรึกษาตัวนี้กลับให้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดในสินทรัพย์ประเภทเงินคริปโต
เนื่องด้วยลักษณะพิเศษของสินทรัพย์ประเภทนี้ แนวโน้มที่ชัดเจนที่สุดจะพิจารณาในกรอบเวลาขนาดใหญ่กว่า เช่น กรอบ D1 ในรูปที่ 7 แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนถึงความสัมพันธ์โดยตรงระหว่างมูลค่าที่เพิ่มของเงินคริปโต เช่น บิทคอยน์ (BTC ในกราฟบน) และการทำกำไรด้วยตัวช่วยที่ปรึกษา Moving Average ในการเทรดคู่สกุล BTC/USD ในกรอบ D1 (กราฟล่าง)
การใช้การตั้งค่าที่ปรากฏ ตัวช่วยที่ปรึกษาสามารถแสดงให้เห็นถึงผลกำไรเป็นจำนวน 4,769 USD โดยมีการขาดทุนรวมที่ 1,473 USD และค่าความเสี่ยงสูงสุดที่ 10% ในการซื้อขายรวมทั้งสิ้น 36 ครั้ง ซึ่งเป็นผลลัพธ์ที่ดีที่สุดที่เราค้นพบจากการวิเคราะห์ของเรา
Fig. 7.
คะแนนของเรา*
* – คะแนนนี้คำนวณจากการทดสอบของเราและสะท้อนถึงความเห็นของเราเท่านั้น ซึ่งมีความเป็นไปได้ว่าการทดสอบการใช้งานที่ปรึกษากับคู่อัตราแลกเปลี่ยนอื่นๆ และการตั้งค่าที่แตกต่างออกไปอาจให้ผลลัพธ์ที่ดีกว่านี้
