กันยายน 10, 2020

การดูรูปแบบ ลักษณะซ้ำ ๆ และวัฏจักรในอดีต คือ หนึ่งในภารกิจหลักของนักเทรด นักเทรดบางคนใช้รูปแบบกราฟเพื่อมองหาภาพหรือรูปทรงเรขาคณิตต่าง ๆ บางคนศึกษาลักษณะการเคลื่อนที่ของราคา เช่น การเร่งตัว การย่อตัว และวิธีการใช้ประยุกต์กับรูปแบบกราฟ อย่างไรก็ตาม นักเทรดส่วนใหญ่นั้นนิยมใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิคในการเทรดฟอเร็กซ์โดยใช้อินดิเคเตอร์ โดยอินดิเคเตอร์จะช่วยให้คุณทำนายตลาด ศึกษาลักษณะที่หลากหลายและใช้รูปทรงเหล่านี้ในการเทรดของคุณเอง แม้แต่นักเทรดผู้เริ่มต้นที่เพิ่งเคยได้ยินเกี่ยวกับการวิเคราะห์ทางเทคนิคก็สามารถวิเคราะห์ตลาดด้วยอินดิเคเตอร์ได้

หนึ่งในประเภทของบรรดาเครื่องมือที่มีความหลากหลายทั้งหมดนั้น เครื่องมือกลุ่มที่ใหญ่ที่สุดก็คือ อินดิเคเตอร์แนวโน้มฟอเร็กซ์ ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานของรูปแบบการเคลื่อนที่ของราคาที่ง่าย ๆ เรียกว่าการเคลื่อนที่เป็นเทรนด์ แนวโน้มหรือเทรนด์นั้นคือการเคลื่อนที่ไปข้างหน้าไม่ว่าจะขึ้นหรือลง โดยมีการกำหนดคุณลักษณะสูงสุดหรือต่ำสุด โดยเกิดขึ้นภายใต้อิทธิพลคำสั่งซื้อขายขนานใหญ่ในตลาดที่มีความไม่สมดุลกันระยะหนึ่งระหว่างฝั่งผู้ซื้อและผู้ขาย

สำหรับการหาเทรนด์นั้น คุณจะเปลี่ยนโอกาสความสำเร็จเพื่อให้เทรดเข้าตามทิศทางของตน เราจะมาอธิบายให้คุณทราบกันในบทความนี้ว่า อินดิเคเตอร์เทรนด์ฟอเร็กซ์นั้นใช้สำหรับอะไร และคุณควรให้ความสนใจกับอะไรเมื่อใช้อินดิเคเตอร์ และเครื่องมือเหล่านี้อยู่ตรงไหนในระบบการเทรด

วัตถุประสงค์และวิธีการใช้งานอินดิเคเตอร์เทรนด์

ตำราส่วนใหญ่เกี่ยวกับการวิเคราะห์ทางเทคนิคนั้นตั้งอยู่บนพื้นฐานว่า เทรนด์คือพื้นฐานของการสร้างกลยุทธ์ คุณควรจะยึดตามทิศทางของเทรนด์และเปิดคำสั่งเทรดตามทิศทางนั้น ๆ นักเทรดต้องสามารถหาเทรนด์และเริ่มการเทรดในทิศทางนั้น ๆ ได้ แต่การหาเทรนด์ภายใต้เงื่อนไขเวลาที่จำกัดและหาอย่างไม่มีข้อผิดพลาดนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย

ปัญหาก็คือคลื่นรบกวนในตลาด ซึ่งทำให้ภาพสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นจริงนั้นดูไม่ชัดเจน อินดิเคเตอร์เทรนด์จึงถูกสร้างขึ้นมาเพื่อต่อสู้กับสิ่งนี้ โดยขึ้นอยู่กับว่าใช้สูตรใดในการคิดค้น ค่าเฉลี่ยของราคา หรือวิธีอื่น ๆ ในการแสดงการเคลื่อนที่ของราคาโดยรวม เพื่อช่วยให้กำหนดทิศทางของธุรกรรมในอนาคต

บ่อยครั้งที่เราใช้อินดิเคเตอร์เพื่อเป็นตัวกรองในกลยุทธ์ เมื่อใดที่สัญญาณจากออสซิลเลเตอร์ตรงกันกับเทรนด์โดยรวม เช่น อาจเป็นการใช้ผสมผสานกันระหว่าง EMA และ Stochastic, RSI หรืออินดิเคเตอร์อื่น ๆ ที่เป็นตัวบอกกรอบและระดับราคา หากสัญญาณออกมาตรงกัน ก็จะควรเปิดคำสั่งเทรด และในกรณีที่ขัดกัน ก็จึงไม่ควรเทรด นอกเหนือจากตัวกรองแล้ว อินดิเคเตอร์ยังสามารถให้สัญญาณในการเข้าตลาดได้อีกด้วย ซึ่งอาจเป็นทั้งสัญญาณการเปลี่ยนแปลงในเทรนด์ระยะสั้นและยาว ในทางใดก็ทางหนึ่ง อินดิเคเตอร์ประเภทนี้สามารถเป็นแหล่งข้อมูลเพื่อเปิดตำแหน่งในอนาคตสำหรับนักเทรดได้

ในบางกรณี อินดิเคเตอร์เทรนด์ยังสามารถใช้ในการกำหนดค่า Stop Loss ตัวอย่างที่ชัดเจนก็คือการตั้งคำสั่ง Stop Order ภายใต้เส้น EMA ซึ่งเป็นเส้นอินดิเคเตอร์สำคัญที่นำมาใช้ในการจำกัดความเสี่ยง

อินดิเคเตอร์เทรนด์หลักสามชนิด

การวิเคราะห์ทางเทคนิคมีชื่อเสียงระดับโลกในเรื่องความหลากหลายของเครื่องมือ ที่ผ่านมามีการคิดค้นพัฒนาเครื่องมือจำนวนมหาศาลทำให้คุณสามารถสร้างระบบการเทรดได้อย่างหลากหลาย อย่างที่ได้ระบุข้างต้น นักเทรดสามารถใช้เครื่องมือประเภทเทรนด์ชนิดไหนก็ได้เป็นพื้นฐาน และเสริมด้วยอินดิเคเตอร์ RSI หรือออสซิลเลเตอร์ชนิดอื่น ๆ แล้วคุณจะได้รับพื้นฐานที่สมดุลกันสำหรับการพัฒนากลยุทธ์ในการเทรด

อินดิเคเตอร์เทรนด์ในตลาดฟอเร็กซ์ 3 อันดับแรกสามารถแยกออกมาอย่างเห็นได้ชัดในบรรดาเครื่องมืออื่น ๆ ที่เทอร์มินอล MetaTrader ให้คุณได้ใช้งาน ซึ่งได้แก่ Moving Average, MACD, Bollinger Bands ที่ให้บริการในการตั้งค่ามาตรฐานในทุกเทอร์มินอลการเทรดในปัจจุบัน และถือว่าเป็นเครื่องมือมาตรฐานทั่วไป นอกจากนี้ โบรกเกอร์ NordFX อนุญาตให้คุณทำงานกับเครื่องมือเหล่านี้ผ่านเทอร์มินอล MT4 ซึ่งสามารถติดตั้งได้ทั้งบนคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์มือถือของคุณ

รีวิว Moving Average

อินดิเคเตอร์ Moving Average (ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่) คือ อินดิเคเตอร์เทรนด์แบบคลาสสิก ซึ่งเป็นการวาดเส้นราคาบนกราฟโดยเฉลี่ยมูลค่าราคาตามจำนวนแท่งเทียนที่กำหนด SMA ถือว่าเป็นเครื่องมือพื้นฐานในการวิเคราะห์ทางเทคนิค เพราะเหตุผลแรกนั้นเป็นการเฉลี่ยตัวเลขแบบคณิตศาสตร์ ง่ายในการคำนวณ และดังนั้นจึงเป็นเครื่องมือแรกที่คิดค้นขึ้นมา ประการที่สองก็คือ การดัดแปลงและอินดิเคเตอร์ชนิดอื่น ๆ นั้นสร้างขึ้นมาบนฐานของเครื่องมือนี้ ประการที่สามก็คือ นักเทรดสามารถใช้กลยุทธ์ใดก็ได้บนพื้นฐานของเครื่องมือนี้ (รูปที่ 1)

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่มีหลายประเภท ได้แก่:

  1. Simple moving average (SMA);
  2. Exponential Moving Average (EMA);
  3. Weighted moving average (WMA).

การเข้าใจความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เหล่านี้ในพริบตาแรกนั้นเป็นเรื่องยาก จริง ๆ แล้วมันมีข้อแตกต่างในวิธีการหาค่าเฉลี่ยของราคา ซึ่งส่งผลให้เกิดความแตกต่างในความอ่อนไหวและความล่าช้าของดัชนี ซึ่งค่าเฉลี่ยประเภทสุดท้ายนั้นเป็นตัวที่ล่าช้าที่สุดและมีคลื่นตลาดมากที่สุด ในขณะที่ EMA ในทางกลับกันนั้น เป็นประเภทที่รวดเร็วมากที่สุดและมักใช้งานบ่อยมากกว่าในทางปฏิบัติ

เส้นที่คุณเห็นบนกราฟของคุณสามารถให้สัญญาณดังนี้:

  1. เส้นค่าเฉลี่ยตัดผ่านราคา
  2. เส้นค่าเฉลี่ยตัดผ่านกันและกัน
  3. ค่าเฉลี่ยที่ระยะเวลายาวนานกว่าทำหน้าที่เป็นเส้นแนวรับและแนวต้าน

เราอยากให้ความสนใจกับมุมความลาดเอียงและตำแหน่งของราคาเมื่อเทียบกับเส้นค่าเฉลี่ยอีกด้วย หากราคาอยู่เหนือเส้น เทรนด์ในปัจจุบันจะเป็นเทรนด์ขาขึ้น หากอยู่ต่ำกว่าเส้นก็จะเป็นเทรนด์ขาลง ทั้งนี้ อย่าลืมว่าในกลยุทธ์ต่าง ๆ นั้น Moving Average มักใช้ควบคู่กับออสซิลเลเตอร์แทบจะเสมอ เช่น Stochastic, RSI และอื่น ๆ ซึ่งช่วยในการกำหนดจุดเริ่มต้น ความต่อเนื่อง หรือจุดสิ้นสุดของเทรนด์ปัจจุบัน

ตัวอย่างง่าย ๆ ด้านล่างนี้บ่งบอกว่าอินดิเคเตอร์ Stochastic ได้ออกจากโซนที่มีแรงซื้อมากเกินไป (overbought) และยืนยันเทรนด์ขาลงใน SMA พร้อมสั่งให้เปิดคำสั่งขาย ดังในรูปที่ 2 ด้านล่าง:

ภาพรวม MACD

อินดิเคเตอร์ชนิดนี้บางครั้งถูกเข้าใจผิดว่าเป็นออสซิลเลเตอร์ แต่จริง ๆ แล้วไม่ใช่ เพราะตัวนี้ทำงานบนพื้นฐานของการเฉลี่ยราคา อัลกอริทึมของ MACD อยู่บนฐานของการเบนเข้าและเบนออกระหว่างเส้น Moving Averages สองเส้น และกราฟแท่งที่แสดงระยะห่างระหว่างเส้นทั้งสอง ดังนั้น MACD ไม่เหมือนกับ Stochastic หรือ RSI ไม่ใช่ออสซิลเลเตอร์ที่บอกโมเมนตัม แต่เป็นอินดิเคเตอร์เทรนด์แบบคลาสสิก (รูปที่ 3)

ในบรรดาสัญญาณจำนวนมหาศาลนั้น เราสามารถสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงของเทรนด์ในระยะสั้นและระยะกลาง และหาสัญญาณเพื่อดูการเปลี่ยนแปลงของเทรนด์โดยรวมได้ โดยเครื่องมือที่ทรงพลังก็คือ  divergence ซึ่งได้กลายเป็นสัญญาณที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในบรรดาอินดิเคเตอร์ฟอเร็กซ์จำนวนมาก

Divergence คือ ประเภทของสัญญาณที่ย้อนกลับ โดยก่อตัวขึ้นเนื่องจากการไม่สอดคล้องกันระหว่างระดับสูงสุดหรือต่ำสุดของเครื่องมือกับราคาจริง กล่าวง่าย ๆ ก็คือ หากช่วงโค้งของราคายังคงขยับลง แต่อินดิเคเตอร์กลับตัวขึ้นมา นี่จะเป็นสัญญาณชัดเจนว่า การกลับตัวของเทรนด์อาจปรากฏขึ้นในเร็ว ๆ นี้ ดังนั้น  MACD เหมือนกันกับอินดิเคเตอร์การกลับตัวอื่น ๆ คือมีความสามารถในการให้สัญญาณเตือนการเคลื่อนที่ของราคาที่มีการเปลี่ยนทิศทาง ตัวอย่างแสดงในรูปที่ 4:

คุณจะเห็นการเคลื่อนที่ทั้งสองฝั่งด้านบนและล่างระดับ 0.00 บนกราฟฮิสโตแกรม เมื่อกราฟตัดผ่านเส้นศูนย์นี้ เทรนด์โดยภาพรวมจะเปลี่ยนแปลง ชัดเจนว่าเมื่อมีการตัดผ่านกันจากล่างขึ้นบน เทรนด์จะเปลี่ยนจะเทรนด์ขาลงเป็นเทรนด์ขาขึ้น ดังนั้น เมื่อมีการตัดผ่านในทางกลับกัน เทรนด์จะเปลี่ยนจากขาขึ้นเป็นขาลง

นอกจากนี้ กราฟแท่ง MACD ยังมีปฏิสัมพันธ์กับเส้นสัญญาณประสีแดง การตัดกันระหว่างเส้นและกราฟนี้ให้สัญญาณการเปลี่ยนแปลงระยะสั้นของการเคลื่อนที่ของราคา และช่วยกำหนดจังหวะในการเปิดคำสั่งเพื่อซื้อหรือขาย (รูปที่ 5)

นักเทรดฟอเร็กซ์บางคนใช้อินดิเคเตอร์นี้ร่วมกับทั้งเครื่องมือการวิเคราะห์ทางเทคนิคอื่น ๆ และใช้เพียงตัวเดียว สิ่งนี้อธิบายโดยจุดแข็งและความแม่นยำของสัญญาณ MACD โดยเฉพาะหากเกิดสัญญาณ divergence ปรากฏบนกราฟ

รีวิว Bollinger Bands

Bollinger Bands เป็นหนึ่งในอินดิเคเตอร์เทรนด์ฟอเร็กซ์สามอันดับแรก ซึ่งเป็นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ธรรมดา และสร้างกรอบราคาตารมระยะห่างของค่าเฉลี่ย น่าสนใจที่เครื่องมือชนิดนี้สามารถใช้ในการหาและให้ข้อมูลเกี่ยวกับทิศทางของเทรนด์ให้กับนักเทรด รวมถึงความผันผวนในตลาด และสัญญาณการดีดกลับจากกรอบราคา (รูปที่ 6)

Bollinger Bands แสดงถึงความแรงและโอกาสที่เกิดเทรนด์ในช่วงนั้น ๆ เมื่อกรอบแคบลง เทรนด์จะเริ่มเรียบลงหรือเป็นช่วงเวลาสะสมตัวหรือพักตัว ในทางกลับกัน การขยายตัวของกรอบนั้นแสดงถึงความผันผวนและกิจกรรมของเทรนด์ที่เพิ่มขึ้น การซื้อขายนั้นอาจอาศัยการดูเส้นอินดิเคเตอร์และราคา ซึ่งจะดีดกลับมาในช่องของกรอบ ตัดทะลุกรอบ หรือทดสอบกรอบ สิ่งนี้เปิดโอกาสให้คุณเทรดได้ทั้งการตัดทะลุ หรือการดีดกลับจากกรอบราคา ทั้งสองวิธีนั้นล้วนถูกต้อง ในรูปที่ 7 นี้เป็นตัวอย่างการทำงานของอินดิเคเตอร์ Relative Strength Index เมื่อใช้ทำงานคู่กับ Bollingers Band ที่ดีดกลับจากกรอบราคา:

จุดแข็งและจุดอ่อน

จุดแข็งของอินดิเคเตอร์เทรนด์คือ ความสามารถในการลบความผันผวนเล็ก ๆ น้อย ๆ ออกไปและหาเทรนด์การเคลื่อนที่หลัก เครื่องมือเทรนด์เกือบทั้งหมดใช้อัลกอริทึมการหาค่าเฉลี่ยเพื่อต่อสู้กับคลื่นรบกวนในตลาด ในทางหนึ่ง เครื่องมือนี้ช่วยให้คุณเป็นอิสระจากคลื่นรบกวน ให้ภาพตลาดที่ชัดเจนมากขึ้น และเข้าใจง่ายขึ้น ในอีกทางหนึ่ง ภาพที่ได้นั้นเป็นสัญญาณที่ดีเลย์ นอกจากนี้ ยิ่งอินดิเคเตอร์ตัดคลื่นรบกวนไปมากเท่าใด สัญญาณจะยิ่งดีเลย์มากขึ้นเท่านั้น

นอกจากนี้ควรคำนึงด้วยว่า สัญญาณเช่น divergence ไม่ค่อยเกิดขึ้นบ่อยครั้ง ดังนั้น การพลาดสัญญาณหนึ่งครั้ง คุณจะต้องรออีกนานจนกว่าสัญญาณครั้งถัดไปจะปรากฏขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณเทรดในกรอบเวลาที่ยาวนานกว่า

อย่างไรก็ตาม ประโยชน์และประสิทธิภาพของอินดิเคเตอร์เทรนด์ฟอเร็กซ์นั้นยอดเยี่ยมอย่างไม่ต้องสงสัย ทำให้เราเข้าใจทิศทางราคาได้อย่างไม่ผิดพลาด สามารถใช้เป็นพื้นฐานกลยุทธ์การเทรดคุณภาพสูง และนำพาผลกำไรที่มั่นคงให้ทั้งในการเทรดด้วยตัวเองและการเทรดแบบอัตโนมัติโดยใช้หุ่นยนต์ช่วยเทรด


« บทความมีประโยชน์
ติดตามเรา (ในโชเซียลเน็ตเวิร์ค)