จอห์น โบลินเจอร์: แถบที่ปฏิวัติการวิเคราะห์ทางเทคนิค

John Bollinger, นักวิเคราะห์และเทรดเดอร์ชาวอเมริกัน ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางจากการพัฒนาชุดของตัวชี้วัด โดยมี Bollinger Bands เป็นตัวชี้วัดหลักที่ได้รับความนิยมมากที่สุด ตัวชี้วัดนี้ถูกใช้โดยเทรดเดอร์ทั่วโลกในการวิเคราะห์ความผันผวนของตลาด นอกจากนี้ยังถูกรวมเข้ากับแพลตฟอร์มการซื้อขาย MetaTrader 4 และ MetaTrader 5 ทำให้สามารถใช้งานได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพในการซื้อขายเครื่องมือต่างๆ ในช่วงเวลาที่แตกต่างกัน

Bollinger Bands: ประวัติการสร้าง

John Bollinger เกิดในปี 1950 ในสหรัฐอเมริกา เขามีความสนใจในด้านการเงินตั้งแต่อายุยังน้อย และหลังจากสำเร็จการศึกษา เขาเริ่มต้นอาชีพเป็นนักวิเคราะห์ตลาดการเงิน อาชีพนี้ทำให้ Bollinger ในช่วงต้นทศวรรษ 1980 เริ่มทำงานกับตัวชี้วัดที่มีชื่อเสียงของเขา ควรสังเกตว่า John มีความสนใจในวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลใหม่ๆ เสมอ การพัฒนาตัวชี้วัดของเขาเองทำให้เขาไม่เพียงแต่ปรับปรุงกลยุทธ์การซื้อขายของตัวเอง แต่ยังทำให้มีส่วนสำคัญต่อทฤษฎีและการปฏิบัติของการวิเคราะห์ทางเทคนิค

ในฐานะนักวิเคราะห์หนุ่ม Bollinger ตระหนักว่าความผันผวนเป็นปัจจัยสำคัญแต่ถูกมองข้ามในตลาดการเงินที่สามารถมีผลกระทบอย่างมากต่อกลยุทธ์การซื้อขาย อย่างไรก็ตาม ในเวลานั้นยังไม่มีวิธีการที่มีประสิทธิภาพจริงๆ ในการวัดพารามิเตอร์นี้ ทำให้ Bollinger ต้องหาวิธีแก้ปัญหานี้ เครื่องมือวิเคราะห์ที่มีอยู่หลายตัวถูกกำหนดค่าอย่างเข้มงวดและไม่ปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงของความผันผวนของตลาด ดังนั้นจึงมีความจำเป็นต้องพัฒนาตัวชี้วัดที่สามารถปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงของตลาดและให้เครื่องมือวิเคราะห์ที่ยืดหยุ่นแต่ทรงพลังแก่เทรดเดอร์

ผลจากการทำงานนี้ John ใช้แนวคิดของส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานในการสร้างตัวชี้วัดที่ไม่เพียงแต่ติดตามแนวโน้ม แต่ยังตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของความผันผวนโดยการปรับขอบเขตของมันโดยอัตโนมัติ ผลลัพธ์ของการทำงานนี้คือการสร้าง Bollinger Bands ซึ่งเป็นเครื่องมือที่กลายเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในการวิเคราะห์ทางเทคนิค

Bollinger เองก็กลายเป็นหนึ่งในผู้เชี่ยวชาญชั้นนำในสาขานี้ โดยความคิดเห็นและวิธีการของเขาได้รับการยอมรับจากทั้งมืออาชีพและผู้เข้าร่วมตลาดการเงินมือใหม่มาหลายปี เขายังเป็นผู้เขียนหนังสือ "Bollinger on Bollinger Bands" ซึ่งเป็นหนึ่งในคู่มือที่เชื่อถือได้ในการใช้ตัวชี้วัดของเขา นอกจากนี้ John Bollinger ยังพัฒนาระบบการซื้อขายและตัวชี้วัดอื่นๆ อีกหลายตัวที่ช่วยให้เข้าใจการเคลื่อนไหวของตลาดและการจัดการความเสี่ยงได้ดีขึ้น ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในสภาวะตลาดที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

Bollinger Bands: หลักการทำงาน

ดังที่ได้กล่าวไปแล้ว ตัวชี้วัด Bollinger Bands เป็นหนึ่งในเครื่องมือสำคัญในการวิเคราะห์ทางเทคนิคที่ใช้ในการประเมินความผันผวนของตลาดและระบุจุดกลับตัวของราคา ตัวชี้วัดนี้มีความยืดหยุ่น ทำให้สามารถใช้งานได้อย่างกว้างขวางในสภาวะตลาดและช่วงเวลาต่างๆ ประกอบด้วยเส้นหลักสามเส้นที่สร้าง "แถบ" รอบกราฟราคาของสินทรัพย์ นี่คือวิธีการทำงานของแต่ละเส้นและตัวชี้วัดเอง:

1. เส้นกลาง (Middle Line) แทนค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) ซึ่งมักจะคำนวณจากช่วงเวลา 20 ช่วงที่ผ่านมา เส้นนี้ทำหน้าที่เป็นฐานในการคำนวณแถบบนและแถบล่าง และแสดงถึงแนวโน้มพื้นฐานของราคาสินทรัพย์

2. แถบบน (Upper Band) อยู่เหนือเส้นกลางและคำนวณโดยการเพิ่มค่าที่เท่ากับสองส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของราคาสินทรัพย์ในช่วงเวลาเดียวกันกับเส้นกลาง ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเป็นมาตรวัดความผันผวน ดังนั้นแถบบนจะปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงของความผันผวนของตลาด: มันจะขยาย (เคลื่อนออกจากเส้นกลาง) เมื่อความผันผวนเพิ่มขึ้นและหดตัว (เคลื่อนเข้าใกล้เส้นกลาง) เมื่อความผันผวนลดลง

3. แถบล่าง (Lower Band) อยู่ใต้เส้นกลางและคำนวณโดยการลบค่าที่เท่ากับสองส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานในช่วงเวลาเดียวกันจากเส้นกลาง เช่นเดียวกับแถบบน แถบล่างจะปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงของความผันผวน

สรุปแล้ว มีหลักการสำคัญสามประการในการซื้อขายโดยใช้ Bollinger Bands:

1. การบีบแถบ (Band Squeeze): เมื่อแถบหดตัว แสดงถึงการลดลงของความผันผวนและอาจเป็นสัญญาณของการระเบิดของราคา

2. การขยายแถบ (Band Expansion): แสดงถึงการเพิ่มขึ้นของความผันผวนและอาจเกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวของราคาที่สำคัญ

3. การซื้อขายตามการเด้ง (Trading on Bounces): หากราคาถึงแถบบนและเด้งลง อาจเป็นสัญญาณขาย ในทางกลับกัน หากราคาสัมผัสแถบล่างและเด้งขึ้น อาจเป็นสัญญาณซื้อ

ผลงานอื่นๆ ของ Bollinger

John Bollinger ไม่ได้จำกัดตัวเองเพียงแค่การประดิษฐ์แถบที่มีชื่อเสียงของเขาเท่านั้น แต่ยังมีส่วนสำคัญในการพัฒนาเครื่องมือและทฤษฎีใหม่ๆ ในสาขาการวิเคราะห์ทางเทคนิค นี่คือบางส่วนของพวกเขา:

1. Bollinger Bandwidth – เป็นตัวชี้วัดที่วัดความกว้างของ Bollinger Bands ช่วยในการกำหนดระดับความผันผวนของตลาด เช่นเดียวกับตัวชี้วัด "แม่" การเพิ่มขึ้นของความกว้างแสดงถึงความผันผวนที่เพิ่มขึ้น ในขณะที่การลดลงแสดงถึงความผันผวนที่ลดลง

2. Percent B Indicator (%B) แสดงตำแหน่งของราคาสินทรัพย์เมื่อเทียบกับ Bollinger Bands ค่า %B ที่ 1 แสดงว่าราคาอยู่ที่แถบบน ค่า 0 แสดงว่าราคาอยู่ที่แถบล่าง และค่า 0.5 แสดงว่าราคาอยู่ที่เส้นกลางของแถบ ตัวชี้วัดนี้ใช้ในการระบุสภาวะที่ซื้อมากเกินไปหรือขายมากเกินไปของสินทรัพย์

3. Bollinger Bars เป็นการปรับปรุงกราฟราคามาตรฐาน โดยความกว้างของแท่งจะเปลี่ยนไปตามความผันผวน ความผันผวนที่สูงขึ้น แท่งจะกว้างขึ้น และในทางกลับกัน การแสดงผลนี้ช่วยให้เทรดเดอร์ประเมินการเคลื่อนไหวของตลาดได้ดีขึ้น

4. Ice Breaker System – เป็นระบบการซื้อขายที่พัฒนาโดย Bollinger ออกแบบมาเพื่อระบุและใช้ประโยชน์จากแนวโน้มระยะสั้น ประกอบด้วยชุดกฎการเข้าและออกตาม Bollinger Bands และตัวชี้วัด %B

5. ทฤษฎีการเติบโตของทุน (Capital Growth Theory) – แนวคิดที่พัฒนาโดย Bollinger มุ่งเน้นไปที่การเพิ่มผลกำไรสูงสุดและลดความเสี่ยงผ่านการจัดการขนาดตำแหน่งการซื้อขายที่ปรับตัวตามความผันผวนของตลาด

***

แนวคิดของ John Bollinger ไม่เพียงแต่ช่วยให้เทรดเดอร์หลีกเลี่ยง "กับดัก" ของตลาดหลายๆ อย่าง แต่ยังเพิ่มความสดชื่นและความใหม่ให้กับกิจวิเคราะห์ เครื่องมือและวิธีการที่เขาพัฒนาช่วยให้เทรดเดอร์ไม่เพียงแต่สามารถวิเคราะห์สภาวะตลาดปัจจุบันได้อย่างแม่นยำ แต่ยังสามารถสร้างกลยุทธ์การซื้อขายที่ครอบคลุมได้

ตามที่ Markets Menson ยอมรับ "Bollinger Bands ได้กลายเป็นส่วนสำคัญของเครื่องมือการซื้อขายของฉันจนฉันรู้สึกเหมือนตาบอดหากไม่มีมัน" ตามที่ Linda Bradford Raschke หนึ่งในผู้หญิงที่มีชื่อเสียงที่สุดในสาขาการซื้อขายฟิวเจอร์สและผู้เขียนหนังสือเกี่ยวกับกลยุทธ์การซื้อขายกล่าวว่า "การมีส่วนร่วมของ John Bollinger ในการซื้อขายนั้นลึกซึ้ง แถบเหล่านี้ไม่เพียงแต่เป็นเครื่องมือ แต่ยังช่วยให้เราเข้าใจธรรมชาติของความผันผวน"