ตัวช่วยเทรดตระกูล Ilan เป็นหนึ่งในตัวช่วยเทรดที่โด่งดังที่สุดที่ใช้งานบนพื้นฐานของหลักการมาร์ติงเกลและการเฉลี่ยค่าตำแหน่ง โดยเราสามารถเข้าใช้งานเวอร์ชั่นต่างๆ ออนไลน์ได้อย่างอิสระ วันนี้เราจะมาวิเคราะห์หนึ่งในเวอร์ชั่นที่นิยมใช้งานกันมากที่สุดชื่อว่า 425_Ilan1.6_PipStep กัน
อันดับแรกเริ่มจากการดูคำนิยามคำว่ามาร์ติงเกล (หรือที่นักเทรดมักเรียกว่า มาร์ติน) นักเทรดบางคนคิดว่าคงต้องมาจากชื่อใครสักคนแต่ที่จริงเป็นการเข้าใจผิด คำว่ามาร์ติงเกล (Martingale) ตามคำนิยามของวิกิพีเดีย หมายถึง ระบบการจัดการการเดิมพันในการพนันที่เป็นที่รู้จักกันตั้งแต่ช่วงกลางศตวรรษที่ 18 ชื่อนี้น่าจะมาจากภาษาเฉพาะวงการนักพนันจากเมือง Occitania (ในฝรั่งเศส) ซึ่งคำว่า “a la martengalo” แปลว่า “[เล่น] ด้วยวิธีไร้สาระ” ในที่นี้ คำว่า “martengalo” เป็นคำที่เรียกคนที่อาศัยอยู่ในเมืองเล็กๆ ชื่อ Martigues โดยคนในเมืองนี้มักเป็นที่รู้จักในทางตลกขบขันว่าเป็นคนโง่
ในตอนต้นระบบมาร์ติงเกลใช้ในการเล่นพนันในบ่อนและมักใช้งานเมื่อเดิมพันในการพนันรูเลทท์ที่ให้โอกาสชนะการพนันเท่าๆ กัน เช่น เลือกเลขคี่/เลขคู่ หรือ สีแดง/สีดำ และในกรณีการเทรดของเราในฟอเร็กซ์นี้ การเดิมพนันเป็นทางเลือกระหว่างการซื้อ/การขาย
โดยมีความเป็นไปได้ในการแพ้และชนะทั้งสองอย่างโดยโอกาสอยู่ที่ 50% เงินเดิมพันของเราจะเพิ่มขึ้นสองเท่าหลังจากทุกครั้งที่แพ้และจะเบิ้ลเช่นนี้ไปเรื่อยๆ จนกว่าจะชนะ วิธีการนี้ทำให้เราสามารถได้เงินที่เสียไปคืนมาได้และยังได้กำไรที่ชนะเท่ากับอัตราขั้นต่ำอีกด้วย
ในทำนองเดียวกันนี้ เมื่อเรามาพิจารณาตลาดฟอเร็กซ์และเปิดคำสั่งซื้อเริ่มต้นที่ 0.01 ล็อต และจะเบิ้ลตำแหน่ง (โดยตั้งค่า LotExponent = 2 ในการตั้งค่าในตัวช่วยเทรด) จะเกิดเป็นลำดับการซื้อขายดังนี้: 0.01-0.02-0.04-0.08-0.16-0.32-0.64-1.28-2.56-5.12-10.24-20.48-40.96-81.92
จากลำดับดังกล่าวจะเห็นได้ว่าในลำดับที่ 14 ปริมาณการซื้อขายของคุณมีค่า 8000 เท่าสูงกว่าการซื้อขายเริ่มต้น (จาก 0.01 ไปยัง 81.92 ล็อต) โดยสถานการณ์นี้มีแนวโน้มสูงที่ต้องอาศัยยอดเงินฝากสูงและถ้าหากสูงเกินไปที่จะรับไหวก็อาจนำไปสู่การสูญเสียเงินโดยทั้งหมดในที่สุด
เมื่อการซื้อขายเท่ากับ 1 ล็อต การเคลื่อนที่ของราคาเพียงแค่ 1 จุดที่ตรงกันข้ามกับตำแหน่งการซื้อหรือขายของนักเทรดจะนำไปสู่การสูญเสียเงินจำนวน $10 ในทำนองเดียวกัน หากปริมาณการซื้อขายทั้งหมดของคุณอยู่ที่ 100 ล็อต ค่าการผันผวนเพียง 1 จุดจะไม่นำไปสู่การขาดทุนเป็นเงิน 10 ดอลลาร์เท่านั้น แต่จะเป็นการขาดทุนเป็นเงินถึง 1,000 เหรียญ อย่างไรก็ตามก็ไม่ได้มีข้อจำกัดว่าการเคลื่อนที่ของราคาจะจำกัดอยู่ที่ 1 จุดเท่านั้น ราคาสามารถผันผวนไปได้เป็นสิบหรือเป็นร้อยๆ จุด
ในรูปที่ 1 คือกราฟกรณีปกติทั่วไปตามลักษณะธรรมชาติ ในตัวอย่างนี้ เงินฝากจำนวนเต็ม “หายสนิท” หลังจากเวลาผ่านไปถึงหนึ่งปีครึ่งที่ตัวช่วยเทรดตัวนี้เทรดมาอย่างประสบความสำเร็จโดยทำกำไรได้ 200%.
รูปที่. 1.
ในรูปที่ 1 เป็นข้อโต้แย้งจากกลุ่มผู้ที่ไม่สนับสนุนวิธีการมาร์ติงเกล โดยกลุ่มนี้มองว่าการสูญเสียเงินฝากนั้นหลีกเลี่ยงไม่ได้
รีวิวจากนักเทรด:
อย่างไรก็ดียังคงมีรีวิวความเห็นที่ต่างออกไปเช่นกัน:
ความเห็นสุดท้ายนี้แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนเกี่ยวกับจุดอ่อนของตัวช่วยเทรดตัวนี้ เทรนด์ระยะยาวต่อเนื่องจะเป็นตัวบังคับให้ต้องเพิ่มปริมาณการเทรดในทิศทางที่ไม่สามารถทำกำไรได้ จึงนำไปสู่การสูญเสียเงินทั้งหมดได้
เพื่อหลีกเลี่ยงหายนะดังกล่าวและเพื่อเป็นการลดความเสี่ยง การตั้งค่าตัวช่วยเทรดตัวนี้ควรมีการตั้งค่าหลักดังต่อไปนี้
1. LotExponent: คือค่าสัมประสิทธิ์ที่จำนวนการเทรดจะเพิ่มขึ้นตามชุดลำดับ โดยข้างต้นเราได้พิจารณาแล้วว่าจะเกิดอะไรขึ้นหากค่า LotExponent = 2 ตอนนี้เรามาดูกันว่าตำแหน่งทั้ง 14 การซื้อขายนั้นจะเป็นอย่างไรในกรณีที่ค่า LotExponent = 1.3 (ควรคำนึงว่าปริมาณล็อตคิดเป็นทศนิยม 2 ตำแหน่ง) ดังนี้
0.01-0.01-0.02-0.02-0.03-0.04-0.05-0.06-0.08-0.11-0.14-0.18-0.23-0.30
คุณจะเห็นได้ว่าในกรณีนี้ปริมาณการซื้อขายครั้งที่ 14 ไม่ถึง 1 ล็อตเสียด้วยซ้ำจึงเป็นการลดความเสี่ยงอย่างมาก แต่ในทางกลับกันการทำตามลำดับดังกล่าวให้เกิดเป็นกำไร คุณจะต้องอาศัยการวิ่งของราคาในทิศทางที่คุณต้องการมากขึ้นเมื่อเทียบกับเมื่อตั้งค่า LotExponent = 2:
2. PipStep คือขั้นระหว่างการซื้อขายที่ต่อเนื่องกันแต่ละครั้ง เช่น หากค่า PipStep เท่ากับ 10 จุด ชุดการซื้อขาย 14 ตำแหน่งจะเปิดอย่างสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อมีราคาเปลี่ยนแปลงไป 130 จุด ส่วนในกรณีที่ค่า PipStep เท่ากับ 30 จุด ราคาจะต้องขยับไปที่ 390 จุดนั่นเอง
3. นอกเหนือไปจากค่า Pipstep แล้ว การตั้งค่ายังรวมถึงค่า PipStepExponent ซึ่งทำให้คุณสามารถค่อยๆ เพิ่มหรือลดขนาดของแต่ละขั้นได้ ดังนั้นจึงส่งผลต่อการลดของยอดเงิน
ตัวอย่างเช่น หากค่า Pipstep = 10 จุด และค่า PipStepExponent = 2 การเคลื่อนที่ครั้งแรกจะอยู่ที่ 10 จุด และขั้นถัดไปจะเบิ้ลขึ้นสองเท่าเป็น 20 จุดและตามด้วย 40 จุดและเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
4. ตัวช่วยเทรดตัวนี้ใช้งานดัชนี RSI เป็นตัวกรอง ทางเราไม่ขอแนะนำให้เปลี่ยนแปลงการตั้งค่า (ค่ามาตรฐานอยู่ที่ 30/70) ในหลายๆ เวอร์ชั่นของ Ilan คุณจะสามารถหาดัชนีอื่นๆ ที่สามารถอนุมัติหรือขัดขวางการเปิดคำสั่งซื้อขายต่อไปได้
5, 6 และข้อ 7. นอกจากนี้ เมื่อเราตั้งค่าตัวช่วยเทรด เราต้องให้ความสนใจกับค่าเหล่านี้ได้แก่ TakeProfit StartStepExp และ MaxTrades เนื่องจากค่าเหล่านี้ส่งผลต่อผลลัพธ์ของตัวช่วยเทรด EA โดยควรให้ความสนใจเป็นพิเศษกับตัวสุดท้ายซึ่งเป็นตัวชี้วัดปริมาณการซื้อขายที่มากที่สุดในชุดลำดับ แต่ถึงแม้ว่าการลดตัวเลข MaxTrades จะนำไปสู่การลดลงของเงินที่จะสูญเสียได้ ก็อาจส่งผลให้การสูญเสียเงินเป็นระยะเวลายาวนานยิ่งขึ้น
ผลลัพธ์การทดสอบของเรา
คุณจะเห็นได้ว่าเวอร์ชั่น 425_Ilan1.6_PipStep มีการตั้งค่าที่หลากหลาย เมื่อผสมผสานใช้งานกับคู่เงินสกุลและกรอบเวลาต่างๆ ทำให้ผลการทดสอบของเราไม่มีจุดสิ้นสุด ดังนั้น วัตถุประสงค์หลักในการทดสอบของเราคือการทำความเข้าใจว่าตัวช่วยเทรดตัวนี้สามารถทำกำไรที่มั่นคงได้ในระยะยาวหรือว่าจะเป็นไปตามที่หนึ่งในนักเทรดได้เรียกไว้ว่าเป็น “ซุปเน่าๆ” ที่ส่งผลหายนะต่อเงินฝากในที่สุด
สำหรับการทดสอบก็เป็นไปตามปกติ เราเลือกทดสอบคู่ EUR/USD โดยเริ่มจาก 0.01 ล็อต และระยะเวลาการทดสอบเป็นเวลาหนึ่งปีครึ่งจากวันที่ 1 มกราคม 2559 ถึง 30 กันยายน 2560
โดยมีคำกล่าวที่ว่า ไม่มีการสูญเสียเงินก้อนใหญ่ มีแค่เงินฝากก้อนเล็กเท่านั้น ดังนั้น เมื่อเราเพิ่มเงินฝากอย่างต่อเนื่อง ผลลัพธ์เชิงลบในระหว่างการทดสอบก็ลดลงในขณะที่ผลลัพธ์เชิงบวกเพิ่มขึ้นตามลำดับ ตัวอย่างเช่น นักเทรดผู้ที่มีบัญชีซื้อขายที่สามารถรองรับการสูญเงินได้ $26,309 สามารถรับกำไรงามๆ ถึง $153,368
อย่างไรก็ตาม การทดสอบของเรามีเป้าหมายหลักในการให้ข้อมูลนักเทรดทั่วไปที่มีจำนวนเงินฝากปกติตามค่าเฉลี่ย โดยการทำกำไรก็ยังคงปรากฏให้เห็นในหลายกรณีด้วยกัน
ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดมาจากการเทรดในกรอบหนึ่งนาที M1: เป็นกำไร $5,155 โดยมีช่วงที่เงินลดเป็นจำนวน 1,264 โดยมีจำนวนการซื้อขาย 1,109 ครั้ง และมีปริมาณการซื้อขายสูงสุด 0.87 ล็อต และปริมาณการซื้อขายรวม 3.7 ล็อต (รูปที่ 2)
การตั้งค่าดังนี้: LotExponent = 1.3; TakeProfit = 22; PipStep = 30; PipStepExponent = 0.8; StartStepExp = 7; RsiMinimum = 30; RsiMaximum = 70; MaxTrades = 20;
รูปที่. 2.
ผลลัพธ์ที่ได้ผลพอๆ กันจากการตั้งค่าเดียวกันนี้เป็นของการซื้อขายในกรอบ H1 ผลลัพธ์ปรากฏเป็นกำไร $ 2.497 มีช่วงเงินฝากลดที่ $646 และจำนวนการซื้อขายทั้งหมด 725 ครั้ง ปริมาณการซื้อขายสูงสุด 0.23 ล็อต และปริมาณการซื้อขายรวม 0.98 ล็อต (รูปที่ 3)
รูปที่. 3.
การเพิ่มขึ้นจากกรอบเวลา H1 ไปยัง H4 นำไปสู่ผลการทดสอบที่แย่ลงกว่าเดิม แต่การซื้อขายก็ยังคงทำกำไรอยู่ โดยมีกำไรเพิ่มขึ้น $1,631 มีช่วงสูญเสียเงินสูงสุด $683 จำนวนการซื้อขายที่ 536 ครั้ง และตำแหน่งการซื้อขายสูงสุดที่ 0.11 ล็อต และจำนวนการซื้อขายรวม 0.43 ล็อต
รูปที่. 4.
บทสรุป:
จากการทดสอบแสดงให้เห็นว่าการตั้งค่ามาตรฐานเพียงพอในตัวช่วยเทรด 425_Ilan1.6_PipStep สามารถให้ผลกำไรที่เสถียรพอในระยะยาวได้โดยพบช่วงสูญเสียเงินปานกลาง
ข้อดีอีกประการคือ EA ตัวนี้ไม่จำเป็นต้องอาศัยการหาแนวโน้มใดๆ หรือการคำนวณใดๆ ตามระดับแนวรับหรือแนวต้าน จุดวกกลับ ฯลฯ ตัวช่วยเทรดตัวนี้ทำงานทั้งในตำแหน่งซื้อและขายไปพร้อมๆ กัน
ข้อเสียหลักคือจำนวนเงินฝากที่สูญเสียเป็นปริมาณมากในช่วงเทรนด์ระยะยาว ช่วงที่มีช่องว่างระหว่างราคามาก และช่วงที่มีเหตุการณ์สำคัญที่ส่งผลต่อความผันผวนของตลาด หากตั้งค่าที่เสี่ยงมากเกินไป สถานการณ์เหล่านี้อาจทำให้สูญเสียเงินฝากทั้งหมดได้
คะแนนของเรา*
* - คะแนนนี้คำนวณจากการทดสอบของเราในเทอร์มินอลการเทรด MT4 โดยมี NordFX เป็นโบรกเกอร์และสะท้อนถึงความเห็นของเราเท่านั้น ซึ่งมีความเป็นไปได้ว่าการทดสอบการใช้งานที่ปรึกษากับคู่อัตราแลกเปลี่ยนอื่นๆ และการตั้งค่าที่แตกต่างออกไปอาจให้ผลลัพธ์ที่แตกต่างกันได้
